Як скласти портфель торгових систем

Як скласти портфель торгових систем

Грамотно побудована, а також ретельно протестована торгова система є за своєю суттю активом, в який всі люди інвестують свої гроші. Саме тому побудова портфеля торгових систем є не менш важливе завдання для трейдера, ніж створення портфеля акцій для інвестора. При цьому всі торговці цінними паперами поділяються на дві групи: трейдери, які купують цінні папери лише для того, щоб їх продати дорожче і інвестори, що купують акції, щоб володіти часткою акцій в хорошій фірмі.

Інструкція

  1. Ринок може бути трендовим (який має спрямований рух) і флетовим (остаточне рух цін). При складанні портфеля торгових систем бажано враховувати, щоб працювали обидві системи (як трендові, так і флетовие).
  2. По можливості застосовуйте різні види аналізу ринку. Необхідно звернути увагу на те, які інструменти застосовуються для створення торгової системи. При цьому можна мати цілих п’ять торгових систем, які побудовані на ковзних середніх, але краще все-таки використовувати принципово різні інструменти. Наприклад, можете використовувати фігури технічного аналізу, фрактали, трендові лінії, канали, хвилі Еліота, свічковий аналіз.
  3. Під флетовой системі крім індикаторів Стохастик і RSI також можете застосовувати звичайні або горизонтальні цінові канали, свічковий аналіз, Фібо-рівні і фрактали. Проте не потрібно використовувати все підряд. Виберіть тільки ті, які вам є найбільш зрозумілими, на основі яких ви зможете побудувати прибуткову торговельну систему.
  4. Стратегії мають бути розроблені для різних акцій. Наприклад, якщо ваша торгова система буде побудована на основі середніх що ковзають, то в цьому випадку краще не торгувати лише акціями однієї компанії, а треба доопрацювати свою торговельну систему під акції інших компаній. Таким чином, навіть якщо одна акція пройде проти вас, то інші, швидше за все, цього не зроблять.
  5. Управління капіталом. Заздалегідь точно визначте максимальні осідання кожної системи, при яких торгівля буде тимчасово припинятися. Виділіть необхідний відсоток капіталу на кожну окрему торговельну стратегію. А при необхідності міняйте торговий лот.
  6. Використовуйте трендовую стратегію. Коли ціна у флеті знаходиться вже досить давно і ви очікуєте, що буде пробою каналу, проведіть таку тактику: замість того, щоб повним лотом на ринку купити наприклад 100 акцій, розбийте позицію на 2 рівні частини (по 50 акцій). Тобто, у момент прориву каналу купите 50 акцій і трохи пізніше придбайте ще 50 акцій, хай навіть за менш вигідною ціною. Таким чином у разі помилкового проколу ви отримаєте стоп-лот не на всі 100 акцій, а тільки на 50.